时间:2022-06-24 11:58:15
12月27日晚间,一条消息再度引发对量化圈的争议。千亿量化私募幻方CEO在朋友圈转发一张截图,并称“最近几个月幻方跑得不好,十分抱歉。我们正在全力加班加点做研发,但的确需要一点时间。这种时候,投资者不难受是不可能的,所以骂我骂我们完全接受。就是千万莫动手哈。”
根据私募排排网数据,幻方今年年中成立的几个指数增强产品,均亏超10%,8月左右新成立的部分量化产品,最新净值也已不足元;28日,幻方发布官方公告再度致歉投资者,并提及导致回撤的原因之一是“量化资管行业规模扩展太快、策略同质化严重,加大了整体操作的难度”。
我们上面提到的宁波幻方量化是近年来崛起的一家量化私募基金。宁波幻方量化投资管理合伙企业成立于2016年2月,旗下管理基金达493只。幻方量化成立以来发展迅速。2019年规模还只有百亿,如今规模已经增长到上千亿。
用“至暗时刻”来形容量化私募甚至是整个基金行业当前的境况似乎并不为过。就幻方最新的舆论风波而言,显而易见,无论其怎么补救,负面影响都已产生。就量化私募整体而言,在经历2021年规模狂飙突进的高光时刻后频频陷入争议,或许表明资产管理和财富管理机构新一轮的思想建设也正在到来。
数据显示,九章资产旗下也有13只基金今年内收益率为负,其中3只亏损超过10%,据悉,这些基金的最大回撤也大多发生在12月24日,九章信淮量化专享12号的基金经理为陈哲,其曾在广发证券资管从事量化策略研究及投资工作,现任幻方科技首席策略官。
与此同时,早在2019年已经率先突破百亿规模的6家量化巨头,2021年度的平均收益率均不及28家百亿量化巨头的平均收益水平,其中表现最好的明汯投资年度收益率为,排名13/28;幻方量化旗下的两大百亿私募九章资产和宁波幻方量化,2021年的平均收益率更是分别仅为和,排在倒数第一和倒数第四位。
12月28日,知名量化私募——幻方量化在官微发布说明,解释了近期业绩波动的原因,同时向投资者致歉,称“深感愧疚”。幻方表示,长周期持股波动和量化策略同质化严重,是其近期表现不佳的主要原因,公司正在调整策略以适应市场环境变化。
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