时间：2022-05-16 15:40:26
A1.卖方进行差额补偿的，应当支付差额补偿部分合约价值1%的补偿金；若基准国债价格大于交割结算价与转换因子乘积的，卖方还应当按照以下计算公式继续支付差额补偿金：差额补偿金＝差额补偿部分合约数量×（基准国债价格－交割结算价×转换因子）×（合约面值/100元）
目前国债期货合约已经覆盖了短中长期国债品种，作为利率曲线上重要的一环，超长期国债也非常有必要推出相应期货产品，从而进一步完善国债期货产品体系。今年超长期限国债的主要投资者保险机构已经进入国债期货市场，预计未来在30年期国债期货品种上可能会加快推出进程。
A2.买方进行差额补偿的，应当支付差额补偿部分合约价值1%的补偿金；若交割结算价与转换因子乘积大于基准国债价格的，买方还应当按照以下计算公式继续支付差额补偿金：差额补偿金＝差额补偿部分合约数量×（交割结算价×转换因子－基准国债价格）×（合约面值/100元）；差额补偿后，交易所向卖方退还已交付的国债。
五年前期与十年期的面值相等，名义利率相等，但是作为国债期货，所代表的剩余期限的国债剩余期限并不同，这必然使两者之间产生差异。两者的差异和利率期限的结构有关。五年期国债（TF）名义价值100万，合约价值=价格（万元）。
国债期货是指由交易双方签订的，约定在将来某一时间按双方事先商定的价格，交割一定数量国债的标准化期货合约。国债期货交易的对象是与利率相关国债，其标的资产的价格走势通常与实际利率呈反方向变动。全文转载自公号：中国期货业协会
合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±2.4%（十年期国债期货为4%），上市首日有成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度，上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。上市首日连续三个交易日没有成交的，交易所可以对挂盘基准价作适当调整。
对每日价格波动进行限制可以避免国债期货合约价格的大幅波动，主要目的是抑制过度投机，降低交易风险，防止国债期货交易功能发生严重异化，避免对证券市场正常交易秩序形成冲击。目前，国外市场除日本以外，基本没有涨跌幅限制。本合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±2%。
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