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SignalPlus波动率专栏(20230911):宏观政策渐稳,加密市场继续低迷

Time:2023-09-11 Click:95


SignalPlus波动率专栏(20230911):宏观政策渐稳加密市场继续低迷

SignalPlus波动率专栏(20230911):宏观政策渐稳加密市场继续低迷

上周五,因数据再显美国经济强劲之势,美债收益率在跌至日内低点(4.981)之后收复全部失地并转涨,现报 4.993 。国际油价持续走高,最高每桶价格接近 90 美元。此外,美联储官员的鸽派发言可能预示着 9 月加息可能性的回落,多数谈话都表示政策利率已处于“限制性水平”。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

市场在上周末大部分时间里表现得较为平静,BTC 以较低的波动维持在 26000 下方整盘。但随着工作日的来临,BTC 价格先是出现了一波小幅下跌,而后在凌晨(约 11 Sep 3 : 30 am UTC  8)出现较大振幅的反弹,并一直维持着较高的实际波动率。受此影响,期权的隐含波动率也从周末的谷底反弹,近期 IV 上涨 1.5 ~ 3% 左右回到 30% 支撑位上方,中远期小幅上升 0.2 ~ 0.8% ,整体曲线变平。

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Binance & TradingView

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Deribit (截至 11 Sep 16: 00 UTC  8)

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Source: SignalPlus, IV从谷底反弹

这周末的市场成交量依旧低迷,大约只有平常的 25% ,P/C Ratio 维持在 1.0 左右。大宗策略交易主要以十月底 Call Spread 成交为主,BTC 上交易员通过卖出 26000/27000 的 Call 获得了丰厚的 Premium 的同时,买入了两倍数量的 31000/32000 作为保护。ETH 则是有一笔 625 per leg 的 2000 vs 2200 买入看涨价差。

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Laevitas, 周末成交量低迷,P/C Ratio 维持高位

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Block Trade

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标签:11 加密 加密市场 市场 政策

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