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合约最后交易日无成交的,交割结算价计算公式

时间:2022-07-07 10:18:27

合约最后交易日无成交的,交割结算价计算公式为:交割结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月份最近的合约。根据本公式计算出的交割结算价超出合约涨跌停板价格的,取涨跌停板价格作为交割结算价。

合约最后交易日无成交的,交割结算价计算公式为:交割结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月份最近的合约。根据本公式计算出的交割结算价超出合约涨跌停板价格的,取涨跌停板价格作为交割结算价。

限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。随着合约交割月份的临近,会对客户在全市场的持仓额度进行限制,即不管客户在几家期货公司开户,同一品种同一合约的限仓额度是合并计算的。例如:花生全市场的限仓额度如下:

交易规则设定方面,1)产品约定采用挂钩期货合约交易,在合约到期时需进行滚动合约移仓或轧差处理。其中,轧差是指仅平仓持有的全部当期合约,进行交易盈亏结算;移仓是指平仓持有的全部当期合约,同时开仓下期合约。2)产品设定的交易和实际结算的时间差客观存在。据中行披露,原油宝产品国内投资人对20年5月合约最后交易时间为北京时间4月20日晚22点,而结算价则是采用北京时间4月21日凌晨2点28分至2点30分的WTI交易均价计算。因此,在20日晚22点前未进行主动轧差处理或滚动合约移仓交易的多头客户,只能以21日凌晨的负油价进行结算,面临穿仓和“倒欠”银行保证金的风险。

此外,在合约交割规则上,LME也与国内交易所有明显不同,LME三个月期货合约是连续的合约,所以每日都有交割。但根据持仓不同有所区别,持仓在三个月内的,任何一个交易日均可要求交割;持仓在三个月至六个月合约交割日为每个星期三;六个月以上至十五个月的为每个月第三个星期三。俗话说,空头不死,多头不止,在资金挤压的情况下,LME关于交割递延的新规能一定程度缓和市场硬逼仓的情况,但仍难避免市场出现挤仓式上涨的极端波动。

标签:交易 合约 计算

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