时间：2022-04-06 11:43:24
基差收敛变动分析：截止3月25日，IF合约主要受到当前基差因子影响，后续对冲应适当考虑使用基差贴水幅度最小的合约进行对冲，IH则主要受到指数未来收益预期的影响，若行情持续偏弱，应考虑使用远月合约进行对冲，IC合约受到两种力量影响较为均衡，后续对冲可以考虑选择远月合约。
交易便利。期货市场中买卖的是标准化的合约，只有价格是可变因素。这种标准化的合约既可作为“抽象商品”代表实物商品，又作为一种交易单位，商品本身并不进入市场。合约的标准化提高了合约的互换性和流通性，合约采用对冲方式了结义务十分方便。因此交易者可以频繁地进行交易，创造了许多赢利机会。
上表结果显示，在回测所涉及区间内，上证50股指期货季月合约对冲效果要好于当月合约，但本周由于IH合约基差贴水幅度整体收敛，因此导致期现对冲成本较高，对冲策略出现小幅回撤，此外最低贴水策略在连续对冲策略的基础上再起到优化的效果，跨期套利策略表现仍突出，本周仍获得正收益，但需考虑策略本身换手率较高的风险。截止3月25日，最低贴水策略选择的是IH2209合约，IH跨期套利策略选择IH2209合约空头与IH2204合约多头进行对冲。
有些投资者会抱怨场内股票期权品种太少，对冲品种太单一。但实际上个股也是有办法用50ETF认沽期权进行对冲的，这种对冲方式被称为交叉对冲。但交叉对冲只能对冲部分风险，且一般适用于与50ETF相关度较高的个股。接下来就以等市值保险策略为例来说明50ETF认沽期权对冲中国平安的效果。以2018年1月2日至2018年7月17日之间的行情为例，我们同样选取不同行权价的当月认沽期权构建保险策略，合约到期即展期买入下月到期的合约。
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