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衍盛以量化与深度价值双轮驱动

时间:2022-01-12 10:58:16

盛丰衍曾任券商投资助理、资管量化研究员,2016年10月加入西部利得,成为量化团队的核心人物。该基金的增强策略为淡化择时,优选股票,阿尔法收益主要来自于量化择股,此外还有不少打新收益。二季度规模达9.67亿,目前采取了限大额申购的措施,以便合理控制规模,提高增强效果。

衍盛以量化与深度价值双轮驱动,目前,已在股票深度基本面、股票阿尔法、股票日内、CTA、期权等多品种和策略上均有涉及。衍盛认为A股仍有低估值板块或者高成长能够消化估值的品种,且经济复苏和贸易环境向好是大的预期,有望支撑制造业盈利到2021年。

量化多头策略是指通过量化的方式选择预期较优的股票,并用程序化的方式进行投资的策略。以股票作为主要投资标的的量化策略包括量化多头策略,指数增强策略,择时对冲策略和阿尔法策略。其中,量化多头策略和指数增强策略是纯多头的策略,择时对冲策略是根据对指数的观点动态对冲股票风险敞口的策略,而阿尔法策略是完全对冲掉股票风险敞口的策略。

标签:量化

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