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SignalPlus波动率专栏(20230710):波动率放缓,亟待宏观事件影响

Time:2023-07-10 Click:113


SignalPlus波动率专栏(20230710):波动率放缓亟待宏观事件影响

SignalPlus波动率专栏(20230710):波动率放缓亟待宏观事件影响

上周五美国公布的非农数据不及预期(公布 20.9 万,预期 23 万)引发了市场对美联储下半年加息轨迹的质疑, 10 年期美债回吐昨日的涨幅,短线下挫 7 个基点,不过随后更深入的分析数据显示每周工时增加,以及每小时工资第三次环比连续增长,使得 10 y 在盘中实现 V 型反转,最终收报 4.066% ,整体美债收益率曲线出现一年多以来首次比较明显的熊陡变化。芝加哥联储主席古尔斯比表示,今年可以再加息 1-2 次,尚未对 7 月份美联储应该采取何种利率政策下定论,仍希望看到通胀数据后再做决定。

本周大家的关注点将会放在周一周二两位鹰派美联储官员的讲话,以及周三美国公布的 6 月份 CPI 数据,尽管近期 BTC/ETH 对美盘的相关性降低,但 CPI 公布时仍会对币价有些影响,因此周三晚上会是交易的重要时间点。

本周末 BTC 仍在 30000 上方整盘,ETH 也在 1860 附近震荡,期权隐含波动率在周末陷入低点,但随着工作日的到来以及对本周宏观事件期待,BTC/ETH 前端 IV 在低点迎来反弹,周期权波动率分别上涨 2.57% , 4.8% 。2 m/3 m IV 仍处在下跌通道,但趋势有所放缓,季末的 29 SEP 23 BTC/ETH ATM IV 分别降至 34.05% (-0.67% ), 43.77% (-1.01% )。

全市场交易量仍处在低位,大宗策略交易方面大多为 Trade Volatility。BTC/ETH 主要都是以 Long Straddle/Strangle 为主的看涨波动率策略,建仓在七月底往后的中远期限上(28 JU L 2 3 , 25 AUG 23 , 29 SEP 23),一方面是宏观消息面上仍存在较多不确定性,包括对币安应对监管的走向,以及 TradFi 申请 Bitcoin ETF 的成败,另一方面,BTC 自从突破 30000 以来已横盘许久,不少人愿意趁 IV 还便宜的时候买入建仓,用以应对下一波不期而至的动荡。

SignalPlus波动率专栏(20230710):波动率放缓亟待宏观事件影响

Source: Deribit (截止于 16: 00)

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Source: SignalPlus,前端波动率在低点迎来反弹

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Source: SignalPlus,Skew 下降回到负值区间

SignalPlus波动率专栏(20230710):波动率放缓亟待宏观事件影响

Source: Deribit Block Trade

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标签:影响

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