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币圈十大经典量化交易策略:教你快速了解冰山策略

Time:2022-11-15 Click:537


一.什么是冰山策略?
冰山是一种大额订单拆分后分批挂单的策略。
用户在进行大额交易时,为避免对市场造成过大冲击,需要将大单委托自动拆为多笔委托。这个策略会根据当前的最新买一/卖一价和用户设置的价格距离来计算委托价格,然后自动进行小单委托来挂单交易,在上一笔委托被全部成交或最新价格明显偏离当前委托价时,自动重新进行委托。

二.实例教学
2.1 设置参数
某用户希望在20,000USDT以下买入BTC,并且不希望过于影响盘面增加买入成本,此时其设置冰山委托:
挂单价距离盘口:0.1%
挂单限制价:20,000 USDT
单笔数量:2 BTC
委托总量:100 BTC
2.2 策略运行
下单后,系统将会自动开始进行分批委托,每一笔委托的委托价格为最新买1价*(1-价格距离0.1%),数量为用户输入的单笔数量(即2)乘以随机比例(即0.5~1),在上一笔委托全部成交后再进行新的一笔委托。
当市场的最新成交价格高于挂单限制价(即20,000USDT)时暂停委托,在最新成交价格重新低于20,000USDT后恢复委托。
在买一价距离该笔委托超过价格距离*2时,系统会自动撤单并重新进行委托。 在策略总成交量等于其总委托数量时策略会停止委托并结束运行。

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标签:交易 交易策略 十大 币圈 量化

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