时间：2022-01-08 15:07:58
盛丰衍曾任券商投资助理、资管量化研究员，2016年10月加入西部利得，成为量化团队的核心人物。该基金的增强策略为淡化择时，优选股票，阿尔法收益主要来自于量化择股，此外还有不少打新收益。二季度规模达9.67亿，目前采取了限大额申购的措施，以便合理控制规模，提高增强效果。
衍盛以量化与深度价值双轮驱动，目前，已在股票深度基本面、股票阿尔法、股票日内、CTA、期权等多品种和策略上均有涉及。衍盛认为A股仍有低估值板块或者高成长能够消化估值的品种，且经济复苏和贸易环境向好是大的预期，有望支撑制造业盈利到2021年。
量化多头策略是指通过量化的方式选择预期较优的股票，并用程序化的方式进行投资的策略。以股票作为主要投资标的的量化策略包括量化多头策略，指数增强策略，择时对冲策略和阿尔法策略。其中，量化多头策略和指数增强策略是纯多头的策略，择时对冲策略是根据对指数的观点动态对冲股票风险敞口的策略，而阿尔法策略是完全对冲掉股票风险敞口的策略。
“核心资产走弱后，中小盘股票的机会就显现出来了。尤其是第三类股票的贝塔，于今年2月底逆势反转，叠加高频量化私募稳定的阿尔法，整体表现相当亮眼。一些资金发现核心资产的贝塔性价比不再，公募基金的整体赚钱效应降低，便撤出公募转投了私募。资金注入后，更加带动了第三类股票的小市值行情。”盛丰衍分析道。
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