T合约在加入冲击成本后的年化收益率在左右

时间：2022-07-07 09:45:24

T合约在加入冲击成本后的年化收益率在3%左右，TF合约则衰减到了1.9%。需要专门说明的一点是，图表中的胜率是扣费后的胜率。对于每次交易，若扣除计算冲击成本和交易费用后仍能获得正收益，则记为获胜；否则记为失败。因此交易费用和冲击成本的增加不近会降低策略赔率，还会降低图表中显示的胜率。由于T合约本身赔率更高，因此对交易费用和冲击成本的耐受力更强，从这个角度来说，T合约可能更适合于投机。

从回测结果来看，额外的信号对策略年化收益率的提升幅度在10%左右。从上表“胜率”一栏可以看出，“入场前收益率”能够起到较好的过滤效果，对策略整体胜率的提升还是比较明显的。虽然策略在T和TF合约上的全样本胜率相同，但TF合约的赔率较低，因此年化收益率也相应较低。

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修改入场时间后，无论是T合约还是TF合约，年化收益率都达到了令人满意水平，年均胜率也能维持在55%左右。这证明了我们之前的假设，国债期货也存在一定的日内反转相应，延迟入场时间能够提升开盘动量策略的表现。

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