时间:2022-05-10 11:43:50
价差合约交易量很大,品种繁多,大体可分为三种:跨期套利价差、跨市套利价差和品种套利价差。举例来说,布伦特原油3月合约与4月合约的价差就是跨期套利价差,新加坡燃料油和上海燃料油价差就是跨市套利价差,而新加坡180燃料油和380燃料油的价差就是品种套利价差。
合约相关性原则。一般应在两个高度相关的合约之间进行套利,而不是所有品种或者合约都可以进行套利。这是因为只有当合约的相关性很强时,价差才会恢复,即价差会在一定程度上扩大或缩小,并回复至原来的平衡水平。这样,就会有一个套利的基础。否则,两个不相关合约的套利与两个不同合约的单向投机并无区别。
期货套利,是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生,则利用期货市场与现货市场之间的价差进行套利的行为。
套利操作虽然具有获利的必然性,但是在实际的操作中应注意以下几点:选择套利价差最大时进场,最起码要超过或达到历史平均价差水平,在实际操作中也可分批入场;避开交易清淡的或者是持仓量过小的合约,以免发生平仓风险;最好不要参与近月合约的套利交易,以免发生逼仓风险;进行套利时,要检查一下套利的依据是否仍然有效,有没有新的情况出现致使套利的依据需要修正。
跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种,实际操作中又分为牛市套利(买空套利)、熊市套利(卖空套利)和蝶式套利。在进行农产品牛市套利交易时,交易者买进近期月份合约,同时卖出远期月份合约,并寄希望于近期合约的价格上涨幅度会大于远期合约价格的上涨幅度。熊市套利则刚好相反,为卖出近期合约,买进远期合约。蝶式套利由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的,是利用不同交割月份的价差进行套期获利,它由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成,是一种期权策略,风险有限,盈利也有限。
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