时间:2022-01-03 13:50:16
杨梦是博道基金多因子量化模型、仓位管理系统、风格轮动模型等策略的主要开发者之一,据她介绍,博道基金近七年多来一直在对量化模型迭代升级,比如更加充分的利用公司分析师群体的阿尔法特性来构建“分析师预期因子”,以及从私募运作以来就一直没有放弃的量价因子,进行了智能算法量价因子的升级,同时在因子合成环节也进行了较大升级。
张迎军目前管理的基金有四只,分别是博道嘉兴一年持有期混合、博道嘉园混合、博道嘉瑞混合、博道嘉泰回报混合,其中博道嘉兴一年持有期混合还是一支新基金,没有业绩披露情况,因为加入博道基金的时间不算太长,其他的几只基金也只有近六个月的收益情况,近六个月平均业绩收益在32%左右,是非常不错的。
“量化模型从来都不是一个开发完之后就可以放着不管,然后不停运作且躺着赚钱的机器。我们每年都要做非常多的升级迭代,不断向模型中注入研究心得,使其适应新的市场环境。”杨梦说,博道旗下量化基金很多时候能够阶段性取得领先同类基金的优势,都来自于研究上的时间差。
除了西部利得基金盛丰衍、博道基金杨梦,阶段性业绩靠前的还有泰达宏利的刘洋、申万菱信的俞诚、国投瑞银的殷瑞飞、景顺长城基金的徐喻军、长城基金雷俊、中金基金魏孛、长信基金宋海岸、富国基金徐幼华、创金合信基金董梁等,值得关注和研究。
公募券结模式起始于2017年底,在证监会监管指导下,上海、深圳证券交易所启动了新设公募证券交易模式的转换试点。当时参与的包括博道基金、凯石基金、国融基金、恒越基金、东方阿尔法、青松基金等6家新成立的小基金公司。
“如果说主动选股是以‘鱼叉’捕鱼,优秀的主动基金经理像个出色的‘渔夫’,那么量化选股更像是精心编织一张有规则、有纪律的渔网,去捞到更多的鱼。”近日,博道基金研究部副总经理、博道“指数+”系列产品基金经理杨梦在接受中国证券报记者采访时表示,量化是将投资艺术科学化的过程,量化基金经理更是背后编织渔网的捕鱼人。
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