时间：2022-03-02 15:46:49
只要现货能够稳住不崩盘，然后慢慢出货，产业在这里滚动做买入套保，最终是赚钱的，最怕的就是负反馈出现之后，需求接不住，货卖不掉，买入套保结果期货一直亏，现货有价无市无法变现，不断降价出货最终现货卖的价格甚至还不如期货盘面买的价格高，期货现货两头亏。
但是两者又有所不同，用期货做套期保值，在对冲风险的同时也可能会对冲掉了潜在的利润。当行情走势对企业的现货头寸不利时，期货套保能够发挥对冲风险的作用，这时能够充分体现期货套期保值的价值；但当行情走势对企业的现货头寸有利时，期货套保一定程度会产生亏损，吞噬现货端的利润，这对于首次开展期货套保的企业而言比较难以接受，企业会存在倾向认为，如果不做期货套保，就没有当前的亏损，是由于做期货而白白亏损掉了本应拿到的利润，这种认识的存在势必对企业后续开展套保产生负面的影响。
石春生表示，许多刚参与期货套保的上市公司应借助期货公司专业力量，特别是在宏观政策、行业周期轮动和期现市场因素分析等方面深度研究的优势。目前期货公司已经从传统的通道1.0模式向定制化综合风险管理服务商的2.0模式转型，期货公司过去帮助企业提供套保策略、人才培训、制度设计及风控方案等模式，目前为企业提供参与期货衍生品的战略规划、识别风险敞口、购销定价服务、合作套保等个性化方案和场外衍生品含权贸易等综合服务，可以为上市公司提供系统性的综合风险管理解决方案。
从以上对比可以看到，在进行套期保值过程中，当价格朝原先预期的方向变化时，期货套保效果略胜于期权套保，但两者都可以规避大部分风险；但当价格朝原先预期的反方向变化时，期货套保中期货端的亏损直接冲抵了现货端的大部分盈利，期权套保则可以保留现货端的大部分盈利，这一点明显优于期货套保。另外，期权套保在资金管理方面相比于期货套保也更有优势。对于期权买方来说不需要缴纳保证金，只需要支付数额较低的期权权利金；而期货交易不管买卖都需要缴纳保证金，同时随着行情的变化，可能会出现需要追加保证金的情况。同时，期权合约种类更多，可以通过组合不同的期权合约构建不同效果的套期保值方案，即期权套保的策略灵活度更高。
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