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数期权月末到期的季度合约的到期日。

时间:2022-03-01 17:11:32

9月30日是标普500指数期权月末到期的季度合约的到期日。相比标普指数流动性最好的第三个周五到期的季度合约来说,交易月末到期的季度到期合约的人并没有那么多。但就是在这个流动性稍差的合约里,早盘出现了下面这笔大单。

5,合约和杠杆,用得好作用很大。比如说,现在比特币价格处于熊市,但是你急需用钱,需要卖掉一部分比特币救急。你不知道比特币最近会涨还是会跌,这个时候可以开点合约买空。如果未来一段时间,比特币跌了,你的合约会亏,但是卖的比特币价格高了,不亏;比特币跌了,合约能够弥补一部分损失。

KEO这不是真正意义上的期权,这是二元期权,属于买大小,别搞错了。什么叫做期权?所谓比特币期权,就是对比特币未来涨跌进行预测,并不难理解,但是较比期货合约却有着明显的优势。比方说,比特币期货合约,价格波动较大,如果你把控不好,分分秒秒爆仓,而且需要保证金以及手续费。

如果BITO和其他比特币基金持续吸收新的资金,合约限制会越来越成为问题,而基金避免超出上限的动作可能反而会影响到他们。基金可以通过把资产分散到不同月份的期货合约来避免触及合约数量上限。但随着他们在合约价格曲线持续向后推进,可能会把到期日较远且流动性较差的合约价格抬升,从而令滚动交易成本进一步增加。同时,这些基金持有的到期日较远的合约资产比例越高,基金价格随比特币现货价格变化的敏感度也会进一步降低。

根据BitMex的研究,反向合约做多的收益率是不平衡的:反向合约主导的的市场,涨跌做多者更加不利。后由于稳定币的引入,正向合约开始替代反向合约,因为其收益率更加线性。也就是反向合约具有凸性,出现了类似期权里gamma的性质。因为比特币实际上并不是正态分布的,一段时间内是具有漂移项的,做多和做空的收益比并不平衡。正向合约弥补了反向合约非线性的部分。

和现货交易区别较大的就是合约交易了。目前交易所合约都分为币本位合约、USDT本位合约,对于程序化交易、量化交易不仅要确定交易对、还要确定合约。比如要做的是BTC这个币种,那么BTC这个币种合约有很多,有季度合约(每个季度到期交割)、当周合约(每周5到期交割)、永续合约(不交割)等。

但任何期货合约还涉及另一个价格波动风险即“转仓”导致的价格风险。通常在目前组合里的比特币期货合约即将到期时,需要用到期日更远的比特币期货合约来代替现有的合约,而这就涉及将近期的期货合约转成更长期的期货合约的交易安排。

标签:合约 期权

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