任浦银安盛中证锐联沪港深基本面 数证券投资基金(LOF)等基

时间：2022-01-15 13:36:34

注：投资人通过销售机构申购上述基金的最低账面份额、最低赎回份额、最低转换份额同时调整为1份；上述基金可以与销售机构所销售的我公司其他开放式基金（不包括泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）基金代码：162907）互相转换。

注：投资人通过农业银行申购上述基金的最低账面份额、最低赎回份额、最低转换份额同时调整为1份，同时可以与农业银行所销售的我公司其他开放式基金（不包括泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF），基金代码162907）互相转换。

(1)股票组合构建原则本基金通过复制指数的方法,根据中证锐联基本面400指数成分股组成及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证锐联基本面400指数的效果可能带来影响时,基金管理人将根据市场情况,采取合理措施控制基金的跟踪误差。

(2)股票组合调整方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发等因素的变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与中证锐联基本面400指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

资产配置策略本基金管理人主要按照中证锐联基本面400指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基万洲财经资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。

本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面400指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。

陈士俊，2007年10月至今，任浦银安盛基金指数与量化投资部总监，兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)等基金经理。此前，陈士俊任职于国泰君安证券有限公司、银河基金管理有限公司。

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