时间:2022-01-12 11:36:00
中债估值是中央国债登记结算有限责任公司的全资子公司,是基于中央托管机构的中立地位和专业优势,历经二十多年精心打造的中国金融市场定价基准形成平台,为全球1300多家机构提供包括估值、收益率曲线、指数、新会计准则产品、风控产品在内的金融信息服务。目前中债估值公开发布反映单一企业发行人债券估值的收益率曲线包括国开债、进出口行债、农发行债、铁道债、三峡债5条。
在信用利差的计算过程中,我们首先基于中债估值和对应期限的国开债收益率计算了个券信用利差,接着通过中位数、平均值这两种市场主流算法以及Sigmoid创新算法(一种加权平均算法)对数据进一步处理,以更好了解其所处类别的利差情况。Sigmoid算法有助于克服样本的进入和退出带来的扰动。
信用利差的计算。个券信用利差=个券收益率(中债行权估值)-基准收益率(同期限国开债收益率)。求得个券信用利差后,市场主流采用平均数算法和中位数算法来计算各个特定类别的总体利差,我们的数据库中包含了这两种算法。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的相关约定,华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示性公告如下:
债券基金跟股票基金一样,也有被动型和主动型。被动型就是债券指数基金。目前国内债券指数较少,从规模和预期收益来看,比较好的债券指数基金有易方达新综合债券A、广发中债7-10国开债指数A/C、易方达中债7-10年国开债指数、华夏亚债中国指数A/C,大家可以在支付宝等第三方基金平台查看这些基金的情况,挑选合适的。
12月28日,华富基金和建信基金分别发布公告称,华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数基金和建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金已分别连续60个工作日和50个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,不需召开基金份额持有人大会,基金将依法进入基金财产清算程序。
据悉,兴业中证福建50ETF、银河臻选多策略混合等多只基金均于12月进入清算程序。具体来看,12月28日,华富基金发布公告称,华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数基金已连续60个工作日和50个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,不需召开基金份额持有人大会,基金将依法进入基金财产清算程序。