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SignalPlus波动率专栏(20231109):BTC挑战37000关口,IV大涨

Time:2023-11-09 Click:111


SignalPlus波动率专栏(20231109):BTC挑战37000关口IV大涨

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昨日(8 Nov)美股全天小幅波动,道指收跌 0.12% ,纳斯达克指数和标普 500 实现八连涨,分别收报 13650.41 (  0.08% )和 4382.78 (  0.1% )。10 年期美债标售显示海外需求强劲,收益率下破 4.5% ,跌至 9 月来最低水平,收报 4.497% ;而对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率小幅收涨,收报 4.936% 。

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SignalPlus, Economic Calendar

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Binance & TradingView

数字货币方面,BTC 于 9 Nov UTC  8 凌晨开始稳步上涨并触碰到 37000 关口附近,ETH 则是在弱势联动作用下成功突破 1900 关口。受此影响,隐含波动率曲面整体大幅上扬,其中 BTC 近期 ATM IV 暴涨超过 10% Vol,ETH 上涨 7%  Vol。

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Deribit (截至 9 NOV 16: 00 UTC  8)

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Source: SignalPlus

交易方面,BTC 价格的稳步增长促进了看涨价差策略的成交。以 Buy 29 DEC 23 -45000-C vs Sell 26 JAN 24 -52000-C 为代表的三角看涨价差策略成为交易热点,ETH 在24 Nov vs 29 Dec两个到期日上也出现了相同的买短卖长策略。除此之外,BTC 短期的 Call Spread 也在持续建仓,如 17 Nov 37000 vs 4000 Call Spread(462.5 BTC per leg)

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Block Trade

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标签:定投专栏 定投挑战 屎币大涨 原油大涨

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