Time:2023-11-06 Click:102
上周五美国公布的 10 月季调后非农就业人口增加 15 万人,低于市场预期的 18 万,为 6 月以来最小增幅,八九月的就业新增人数合计下修 10.1 万人,与此同时 ISM 服务业数据也表现得弱于预期,增强了市场对美联储加息结束的猜测,期货市场反应明年 1 月美联储加息的可能性下降至 20% 。美债收益率集体跳水,十年期美债收益率连续第三日盘中降幅超 10 个基点并一度下破 4.5% ,现报 4.593% ;对政策更为敏感的两年期国也大幅下跌,报 4.88% 。
SignalPlus, Economic Calendar
Binance & TradingView
数字货币方面,得益于债券收益率的下跌,过去三天里 BTC 价格小幅反弹回到 35000 附近整盘,ETH 则是从 1800 实现了稳步上涨,并几度挑战 1900 关口。从隐含波动率看,过去几天里两者的 Atm Curve 均保持着相对陡峭的形态,但 ETH 中前端的 IV 已经实现了对 BTC 的反超,当前差值达到 2 ~ 4% 左右。
Deribit (截至 6 NOV 16: 00 UTC 8)
Source: SignalPlus
在交易方面我们同样看到,ETH 这波更强势的上涨行情吸引到了短期看涨策略的买入,以 10 Nov 1950 vs 2050 为代表的 Call Spread 策略在过去 24 H 累计成交额接近 4 万张 ETH,但后续 17 Nov 1900 C 上 12.75 K ETH 看涨期权的卖出暂时延缓了 ETH 波动率的持续上扬。
BTC 方面,除了 17 Nov 上一组 400 BTC(per leg)的 37000 vs 40000 Call Spread 以外,并无其他可圈可点的策略交易。29 Dec 上 38000 & 40000 大量的看涨期权卖出(Volume: 475 / 675 BTC)成为其昨日的焦点,其中 40000-C 的 OI 减少了 227 BTC,为昨日最大减仓点位。
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