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SignalPlus波动率专栏(20231030):IV大幅回升,本周迎来重磅数据发布

Time:2023-10-30 Click:101


SignalPlus波动率专栏(20231030):IV大幅回升本周迎来重磅数据发布

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上周五公布的美国经济数据大致符合市场预期,个人收入和 PCE 年率分别是 0.3% 和 3.7% ;密歇根大学 1 年期通胀预期为 4.2% ,远高于市场预期的 3.8% 。股市方面,美股三大股指涨跌不一,纳斯达克上涨 0.38% ,道琼斯和标普 500 则分别下跌 1.12% 和 0.48% 。本周重点关注 ADP、JOLTS、ISM、FOMC 利率决议和非农数据的发布。

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SignalPlus

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Binance

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数字货币方面,尽管 BTC/ETH 仍在整盘行情中,但隐含波动率在 28 日经历周末的抛售回落至40% Vol的低点后随着新的一周到来再度攀升到 50% Vol 左右的水平,其中近期 IV 更是由于本周 FOMC 会议以及一系列重磅数据的发布得到进一步上扬,中前端 IV 曲线呈倒挂形态

在交易方面,买入 Call Spread 成为成交热点。BTC短天期看涨情绪高涨,买短卖长的 3 Nov 35500 C vs 10 Nov 39000 C 成交额达到 1305 BTC,同期限上买入 3 Nov 35500 vs 39000 Call Spread 也有接近 200 多组成交;ETH 上的 Call Spread 则大多成交在十一月底,如 1500 组 24 Nov 1950 vs 2300 Csprd。

除此之外,ETH 十一月底还有大量看涨波动率的 Long Straddle 策略,总交易量超过 26 K ETH。

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Deribit

(截至 30 Oct 16: 00 UTC  8)

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标签:数据

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