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SignalPlus波动率专栏(20230908):美联储“放鹰”,市场恐慌加剧

Time:2023-09-08 Click:119


SignalPlus波动率专栏(20230908):美联储放鹰市场恐慌加剧

SignalPlus波动率专栏(20230908):美联储放鹰市场恐慌加剧

经历多日连续上涨后,昨日美债暂缓发行,交易量回归正常水平 60% 左右, 2 年期收益率也因部分逢低买盘回落至 5% 以下。由于即将进入备受瞩目的 9 月议息会议进程,且美联储官员暗示不排除再次加息的可能,因此市场的谨慎和观望情绪也愈发浓厚。

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SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面,在接连几天的整盘行情过后,昨日晚间(7 Sep 10: 00 pm UTC  8)市场喜迎一波上涨,BTC 从 25750 附近上升突破 26000 压力位,并一度挑战 26500 关口,截止今日交割,BTC 收于 26253.89 (  1.9% ),ETH 收于 1646.31 (  0.66% )

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Binance & TradingView

受价格上涨的提振,BTC 中远期 ATM 隐含波动率普遍上升 1 ~ 1.5% 左右,ETH 也相应上升约 0.5% ~ 1% ;从波动率曲面斜率来看,BTC/ETH 各期限 Skew 均得到大幅抬升,BTC 25 dRR 更是一扫过去几日的阴霾,重新回归到正值区间

除此之外,在本周交易日即将接近尾声之时,短期 IV 出现小幅下滑(-1% 左右),涵盖周末到期的未来三日期权 ATM IV 已降至 30% 及以下。

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Deribit (截至 8 Sep 16: 00 UTC  8)

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Source: SignalPlus, 25 dRR 大幅上涨

交易方面,从昨日 BTC 价格刚进入上升通道开始(8 Sep 23: 18: 56 UTC  8),Deribit 大宗上持续出现十月底 23000 vs 29000 Risky 建仓,累计交易量达到 1066 BTC(per leg);在 ETH 上,我们同样能观察到以 24 NO V2 3 1400 vs 2000 RR 为代表的 Long Risky 交易,推动了波动率曲面发生大幅倾斜。

当价格基本稳定过后,ETH 这侧迎来了 7250 ETH(per leg)的 Long Calendar Put Spread 交易。交易员通过卖出 24 NO V2 3-1400-P 收获了丰厚的 Premium,同时购入了等量近期的 ETH-29 SEP 23-1500-P 作为保护。

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Laevitas, BTC/ETH Top Trade

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Block Trade

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标签:市场 美联储

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