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SignalPlus波动率专栏(20230901):BTC中远期波动率下降,市场再度回到观望状态

Time:2023-09-01 Click:124


SignalPlus波动率专栏(20230901):BTC中远期波动率下降市场再度回到观望状态

SignalPlus波动率专栏(20230901):BTC中远期波动率下降市场再度回到观望状态

周四晚上(31 Aug 08: 30 pm UTC  8)受美联储官员青睐的 Core PCE 物价指数环比如预期温和增长(  0.1% );首次申请失业救济人数下降 2k 至 228k,优于预期。对于今晚的数据发布,市场将主要关注非农就业数据,考虑到近期一系列疲软的就业指标,今天的非农可能存在下行风险;除此之外,市场的次要焦点将会放在每小时工资数据,看看工资压力是否有所回升。

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SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面,美国 SEC 宣布对 BlackRock,Fidelity 等 Tradfi 机构现货 ETF 申请的决定至少会推迟到十月中旬,BTC 因此回吐了此前 GrayScale 胜诉带来的全部涨幅,从 27200 附近短线下挫重回 26000 附近整盘,BTC 中远期的隐含波动率也出现了 1.7% 左右的小幅下跌,表明了市场情绪的放缓,局势再次回到观望状态。同时我们也观察到,BTC/ETH 前端的波动率在美联储符合预期的数据公布后出现更大幅度的回落,下周到期的 BTC/ETH 9 SEP 23 ATM IV 分别下降了 4.81% /3.67% ,使得曲线变得更加陡峭。

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Deribit (截至 1 Sep 16: 00 UTC  8)

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Skew 的变化中我们看到,Grayscale 胜诉以后各期限 RR 快速拉升,后因为缺乏进一步的上涨动力出现缓慢回落,而今日,在 SEC 正式宣布推迟 ETF 审核之后,波动率曲面的斜率更是在顷刻间被打回原形,回吐了几乎所有涨幅。

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Source: SignalPlus

对于过去 24 小时的交易,一方面我们注意到了市场看涨情绪的快速冷却,BTC 上以 15 Sep/22 Sep 期限为主的看涨期权在 Wing 上遭到了散户的强烈卖压,ETH 也出现了以 29 SEP 23-1900-C 和 27 OCT 23-2100-C 为代表的海量看涨期权抛售(OI 分别减少了 5510/4000 ETH),其中 27 OCT 23-2100-C 散户的卖出量甚至达到了 12000 ETH。

另一方面,从波动率交易来看,在 SEC 宣布推迟 ETF 审核之后,BTC 年底的期限上出现了很多以做空波动率为目的 Short Straddle 交易,推动了中远期波动率的下行,但这也使得今日交割之后 BTC/ETH 上出现了以 Long Strangle 为主的看涨波动率建仓,显示了一些交易员选择在近期 Vol 回归低点之时重新入场。

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Block Trade

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标签:BTC 市场

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