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SignalPlus波动率专栏(20230801):看跌保护性期权仓位持续增加

Time:2023-08-01 Click:117


SignalPlus波动率专栏(20230801):看跌保护性期权仓位持续增加

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继上周日明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示对美国通胀前景“相当乐观”的评价以后,周一,在接受外媒访问时,被视为美联储较为鸽派且具有投票权的芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储在放缓通胀方面做得很好,软着陆肯定是有可能实现的,但他目前对九月份的政策确定还没有定论,他说:“在下次会议之前,我们会得到更多的重要的数据。但看起来我们在这条路径上进展良好。”

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SignalPlus,本周美国重要财经事件

相较于美国宏观经济的欣欣向荣,数字市场受到了几则消息的打击。

7 月中旬,瑞波币被美国纽约南区地方法官 Torres 判定“不属于证券”,为社区提供了短暂的狂欢,然而,目前目前负责监督 美国 SEC 对 Terraform 及其创始人 Do Kwon 诉讼一案 的法官 Rakoff 表明了他对此前瑞波币非证券性质裁决的拒绝态度。SEC 也督促其他法官不要采纳 Torres 的判断,并正在考虑对 ripple 一案的裁决提起上诉。

以太坊上的去中心化交易所 Curve Finance 因 Vvper 语言的“重入漏洞”遭到黑客攻击,总损失超过 5000 万美元,其他相关的 Defi 协议也收到严重的影响,引起 CRV 在内的众多 Defi 代币的暴跌。

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Binance, CRV 价格变化

需要注意的是,CRV/ETH 池的流动性已经接近枯竭,如果头寸遭到清算,坏账是几乎不可避免的,且由于代币巨大的价格波动和其他潜在的未知因素,许多人建议此时从 Curve 撤出流动性,这或将加剧价格不稳定的恶性循环。

受 Defi 的影响,BTC/ETH 价格均出现小幅下滑,与 CRV 更具相关的 ETH 短期波动率急速上涨,RR 一路暴跌, 24 H 交易量在较前一日翻了 5 倍,P/C Ratio 也达到了少见的 1.36 。当前 4 AUG 23 期限的 IV 相较周边期限存在较高的 Vol Premium,但它可能仅是因为周期权流动性好而被短暂买了上去为 CRV 事件做保护,下午 CRV 价格已出现反弹,意味着市场情绪开始冷静,相对于程序漏洞造成的短期震荡,市场或许需要思考资金出逃/挤兑是否会对 Defi 未来前景造成更长远甚至毁灭性的影响。另外,周五美国的重要经济数据也是在 4 Aug 23 结算后的晚上公布,该期限本身也并不包含这部分价值,此时日历价差 Short 4 AUG 23 Buy 11 AUG 23/18 AUG 23 Wing 开始进入投资者视野。

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Source: Deribit (截至 16: 00 UTC  8)

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus,ETH 25 dRR 暴跌

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Source: Laevitas,日内交易量与 P/C Ratio 一起快速上升

过去 24 H 的交易中,ETH 看跌期权数量的增加最为显著,大宗/散户都在短期大量建立 ATM 附近的保护性头寸,主要包括 4 AUG 23 期限上的 1850/1800/1750-P,还有八月底 5000: 2500 的 1800 vs 1600 Long Ratio Put Spread,这些交易很大程度上解释了今天 ETH 中前端 IV 的暴涨还有 25 dRR 瀑布般的下跌。反观 BTC 大宗交易方面并未受到 CRV 的威胁,交易员仍在远端 IV & RR 较低的市场下 Build Risky 头寸,Top

Trade 中包括 1000 BTC 的 29 SEP 23 27000/33000 RR,还有 300 BTC 的 29 DEC 23 20000/40000 RR

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Source: Laevitas

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Source: Laevitas

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Source: Deribit Block Trade

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