银行风控：严打虚拟货币交易

虚拟货币交易与炒作扰乱正常金融秩序，滋生洗钱、资产非法跨境转移等犯罪行为。为此，人民银行等部门不断加强对虚拟货币交易的监管政策，坚决防控金融风险，保护人民财产安全。

5月21日，中国银行业协会等机构联合发布“防范虚拟货币交易炒作风险”相关公告，要求“坚决打击比特币挖矿和交易行为”。

6月21日，人民银行要求各银行和支付机构严格落实监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

7月6日，人民银行营业管理部（北京）发布“防范虚拟货币交易活动的风险提示”，再次强调防控虚拟货币交易炒作风险。

梳理监管机构政策要点，银行及支付机构需重点做好以下几件事：

1. 全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。

2. 分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，搭建智能化实时及准实时侦测体系，提高监测识别能力。

3. 完善内部工作机制，保障监测处置措施落实到位。

然而，“虚拟货币高度匿名性、去中心化等特点，其交易往往跨银行、跨平台、跨国境，加之场外交易盛行，成为洗钱、走私、非法集资等犯罪活动的载体，并衍生出区别于‘传统金融风险的新特征，为银行风控提出了新课题”，同盾科技金融云解决方案专家表示。

同时，随着金融机构对虚拟货币交易平台账户的封堵，虚拟货币交易已全面从交易所转向OTC场外交易，涉案分子还利用科技手段，来规避金融机构的反洗钱监测。

“这就需要银行升级手中的科技武器，从通过客户身份识别及尽职调查、完善虚拟货币异常交易监控模型、加强账户及商户管理等手段多管齐下，准确感知、动态防御、阻断虚拟货币交易资金链路”，同盾科技金融云解决方案专家建议。

1. 落实监管要求，运用终端安全和专家经验为核心的量化模型，限量排查，实现部分虚拟货币交易的事中拦截。

2. 通过对可疑涉币交易账户行为数据的采集、清洗、加工，实现精准画像，完善虚拟货币异常交易监控模型，并通过机器学习，实现交易的实时、准实时监测防控。

3. 引入知识图谱技术，进行溯源分析、关联分析及串并案分析，进一步挖掘涉币团伙。

4. 建立