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商品期货马丁普林格KST策略的CTA应用

浏览:157|时间:2023-07-20 16:07:52

一、摘要

在交易中,市场参与者往往不是绝对理性的。大多数人在面对公共信息时,会做出趋同的决策。这可以类比为沙丁鱼群一样的行为,它们整齐划一地移动,并在遇到危险时迅速分开并

  • RCMA1=10周期ROC的10周期MA
  • RCMA2=15周期ROC的15周期MA
  • RCMA3=20周期ROC的20周期MA
  • RCMA4=25周期ROC的25周期MA
  • KST=(RCMA1*1)+(RCMA2*2)+(RCMA3*3)+(RCMA4*4)
  • KSTMA5=KST的5周期MA

四、策略实现

第1步:计算4个ROC

第2步:计算KST

第3步:计算KST均值

第4步:下单交易

五、策略回测

回测开始日期:2017-01-01

回测结束日期:2021-04-28

数据品种:动力煤主力连续

数据周期:日线

滑点:开平仓各2跳

回测配置

回测绩效

资金曲线

六、完整策略代码

上方附有完整策略代码以及回测配置。也可以点击下方链接获取完整策略代码:

https://www.fmz.com/strategy/277067

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