【亿启量化】证据驱动的投资决策

定量价值策略使用项目损益表和资产负债表中的所有信息。该模型计算汇总分数并对股票进行排名。事件驱动的套利是指分析有关事件的数据的策略，例如法规变化、公司行为等。如果模型建立了价格变动的特定模式，就会发生买卖交易。

风险平价基金是指一种资产类别的收益抵消另一种资产类别的损失的概念。这种策略可能会在很长一段时间内提高风险调整后的回报。被动投资者使用聪明贝塔策略（即，量化基金或ETF）使用市值以外的其他因素来提高风险调整后的回报。统计套利试图利用它们之间的关系来识别错位的证券。这种策略通常使用财务比率来建立空头和多头头寸。

投资者最初在期货市场上使用管理期货策略来跟随市场的主要趋势。如今，它们在股票市场上也变得越来越普遍。因子投资策略使用一个或多个导致过去表现优于基准指数的因子。一些示例包括增长、动力、市值和价值。数学模型根据这些因素对每只股票进行评分，然后使用总分对每只股票进行排名。系统的全球宏观战略力求确定基本面有利的国家和地区。换句话说，该模型通过分析世界各地的经济来分配资金。而现在我们已经解开了更常见的投资策略，让我们看看为什么投资者越来越多地采用这些策略。

量化投资不包括情绪或心理因素。由于计算机排名和做出投资决策，历史数据和数字是唯一考虑的因素，因此它们高度一致。鉴于除了开发模型之外没有人工投入，量化投资比其他投资类型更具成本效益。无需聘请经验丰富的分析师或投资组合经理。计算机分析所有可用数据，然后进行交易。由于定量分析只使用历史数据，投资者可以轻松预测风险和回报。这使得匹配特定风险状况或创建满足特定需求的投资组合变得更加容易。由于整个过程由复杂的数学模型进行，因此投资者可以通过亿启量化的量化分析团队来识别表现优异的项目。此外，投资者可以将该模型应用于任何市场和任何数量的证券。