Python量化+数字货币+轮动=4年1000倍【附代码】的标题正好有30个字

为了解决这些问题，我写了一篇文章《抱团股会一直涨？无脑执行大小盘轮动策略，轻松跑赢指数5倍》，提供了一种策略来帮助大家。这篇文章中介绍的策略很简单：每天收盘前计算大盘指数（如沪深300、上涨50等大市值指数）和小盘指数（如创业板指、中证1000等小市值指数）前20日的涨跌幅，然后根据次日的表现来决定持有哪个指数。

这个策略的原理是简单明了的。自2010年至今，经过11年的历史回测，这个策略的收益翻了8.48倍，年化收益率高达22.42%，远超基准指数的表现。

然而，这个策略的最大回撤达到了48%，有点高。因此，我们进行了优化：在计算完涨跌幅后，先判断大小盘指数的涨跌幅是否都小于0。如果都是下跌，则在下一天空仓；否则，按照原策略进行操作。

经过优化的策略，收益从8.48倍提升到了11.71倍，年化收益率提高到了26.21%，且最大回撤明显下降。

这个策略的具体内容可以在原文《抱团股会一直涨？无脑执行大小盘轮动策略，轻松跑赢指数5倍》中查看。

除了股票市场，这个策略还可以在其他领域进行衍生。例如，不仅仅在两个指数之间进行轮动，还可以在你喜欢的两个股票之间、两个看好的行业之间进行轮动，如白酒和券商。

如果你涉足数字货币领域，当然也可以在不同数字货币之间进行轮动。以比特币和以太坊为例，它们在2017年至2021年3月的表现如下：比特币翻了48倍，年化收益率达到153%；而以太坊更是涨了187倍，年化收益率达到250%。但同时，以太坊的最大回撤也高达92%，因为其市值较小，波动更大。

那么如果我们采用之前介绍的轮动策略，能否获得更好的收益呢？根据策略，每天收盘前计算比特币和以太坊前20日的涨跌幅，然后决定买入哪个数字货币。

经过回测，我们发现，采用这个策略，在2017年至2021年3月期间，轮动策略的收益翻了765倍，年化收益率达到391%，远超同期比特币和以太坊的表现。然而，该策略的最大回撤高达77%，主要发生在2018年的熊市。

但是，回想一下，这也是可以理解的。因为我们的策略一直持有某种货币，而在2018年，比特币回撤了81%，以太坊回撤了92%。策略的回撤不可避免。

在评估一种策略时，光看收益曲线是不够的，复盘每一笔交易也很重要。经过回测，我们发现，在1524个交易日中，策略55%的时间持有比特币，45%的时间持有以太坊。共进行了109次交易，平均半个月才交易一次，交易频率不高。

为了优化策略，我们加入了空仓机制。规则是，如果比特币和以太坊的涨跌幅都小于0，则下一天空仓；否则，按照原策略进行操作。

经过优化后，策略的收益从原来的765倍上涨到了1103倍，年化收益率高达436%，最大回撤也降低了26%。而且，回撤时间也不再是在2018年，这表明空仓机制在熊市中是有效的。

经过优化后，交易频率上升到了168次，平均每10天调仓一次。